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===辽宁足球队===
徐亮从[[辽宁足球俱乐部|辽宁青年队]]崭露头角，是球队2001年从[[中国足球乙级联赛|乙级联赛]]升入[[甲B联赛|甲B]]的绝对主力。由于中国足球一家俱乐部不能拥有两支甲级队的规定，青年队被转让组建为[[葫芦岛宏运]]，不过徐亮和[[王新欣]]两名主将却被辽宁一队签下。

徐亮在[[辽宁足球俱乐部|辽宁队]]表现出色，并迅速成为球队主力。2002年11月13日，徐亮在2002赛季[[中国足协杯]]决赛第一回合中打进加盟辽宁队的第一个进球，帮助球队3比1击败[[青岛哈德门]]<ref>{{cite web| date =2002年11月14日| title ="足协杯首回合决战 波导队击溃哈德门"| publisher =espnstar中文网| url =http://www.espnstar.com.cn/StaticNews/2002-11-14/News13a79190.htm| accessdate =2009-09-29| archive-date =2005-04-25| archive-url =https://web.archive.org/web/20050425181629/http://www.espnstar.com.cn/StaticNews/2002-11-14/News13a79190.htm}}</ref>。

2005年9月18日，徐亮在辽宁队5比1击败[[深圳足球俱乐部|深圳健力宝]]的比赛中独中三元，上演了职业生涯的第一个[[帽子戏法]]<ref>{{cite web| date =2005年9月18日| title ="徐亮大演帽子戏法 辽宁主场5-1狂屠羸弱深圳"| publisher =搜狐网| url =http://sports.sohu.com/20050918/n226990419.shtml| accessdate =2009-09-29| archive-date =2020-08-07| archive-url =https://web.archive.org/web/20200807171747/https://sports.sohu.com/20050918/n226990419.shtml}}</ref>。

2006年，由于辽宁队深陷财政危机，俱乐部同意将徐亮以180万的身价租借给徐亮国奥队恩师[[沈祥福]]所执教的[[北京国安]]一年<ref>{{cite web| date =2005年12月27日| title ="徐亮转会北京一举三得 180万身价租借国安一年"| publisher =新浪网| url =http://sports.sina.com.cn/s/2005-12-27/1430742193s.shtml| accessdate =2009-09-29| archive-date =2020-02-24| archive-url =https://web.archive.org/web/20200224112256/http://sports.sina.com.cn/s/2005-12-27/1430742193s.shtml}}</ref>，徐亮也开始随国安队进行训练，但由于辽宁省体育局的干预，交易最终被取消<ref>{{cite web| date =2005年12月30日| title ="省体育局从中干预 徐亮转会国安队泡汤返回辽足"| publisher =搜狐网| url =http://sports.sohu.com/20051230/n241205489.shtml| accessdate =2009-09-29| archive-date =2020-02-24| archive-url =https://web.archive.org/web/20200224112301/http://sports.sohu.com/20051230/n241205489.shtml}}</ref>。租借国安队失败后，徐亮在前[[中国国家足球队|国家队]][[主教练]][[阿里·汉]]的推荐下，于2006年1月4日前往[[荷兰足球甲级联赛]]俱乐部[[荷華高斯足球會|赫拉克勒斯]]试训<ref>{{cite web| date =2006年1月4日| title ="阿里汉推荐昔日弟子　荷兰知名媒体报道徐亮试训荷甲"| publisher =中国足彩网| url =http://news.zgzcw.com/news/2/2006-01-04/52794.shtml| accessdate =2009-09-29| archive-date =2016-03-04| archive-url =https://web.archive.org/web/20160304081136/http://news.zgzcw.com/news/2/2006-01-04/52794.shtml}}</ref>，徐亮试训期间表现出色，但由于转会费和其他原因，赫拉克勒斯宣布放弃引进徐亮<ref>{{cite web| date =2006年1月9日| title ="徐亮无缘登陆荷甲 一粒进球没能换回一工作合同"| publisher =搜狐网| url =http://sports.sohu.com/20060109/n241338776.shtml| accessdate =2009-09-29| archive-date =2020-02-24| archive-url =https://web.archive.org/web/20200224112313/http://sports.sohu.com/20060109/n241338776.shtml}}</ref>。随后，[[俄罗斯超级联赛]]球队[[莫斯科鱼雷足球俱乐部|莫斯科鱼雷]]表示愿意出价100万[[欧元]]收购徐亮<ref>{{cite web| date =2006年2月10日| title ="莫斯科鱼雷出价100万欧元 徐亮赴俄罗斯试训"| publisher =网易163| url =http://sports.163.com/06/0210/08/29JB6S0C00051OM4.html| accessdate =2009-09-29| archive-url =https://web.archive.org/web/20070103000234/http://sports.163.com/06/0210/08/29JB6S0C00051OM4.html| archive-date =2007年1月3日| dead-url =yes}}</ref>。2006年6月，徐亮前往莫斯科鱼雷试训<ref>{{cite web| date =2006年6月7日| title ="徐亮再赴俄国试训 百万欧元身价可助辽足度难关"| publisher =东方网| url =http://sports.eastday.com/eastday/sports/node72135/node121211/node121212/node121228/node121236/userobject1ai2087770.html| accessdate =2009-09-29| archive-date =2016-03-05| archive-url =https://web.archive.org/web/20160305013741/http://sports.eastday.com/eastday/sports/node72135/node121211/node121212/node121228/node121236/userobject1ai2087770.html| dead-url =yes}}</ref>，但因身体对抗能力偏弱而失败。